Rašytojas teigia, kad pirmoji didžioji jo svajonė buvo tapti futbolininku, ir jis beveik įgyvendino ją, žaidęs aukščiausioje Norvegijos lygoje, tačiau trauma privertė atsisakyti šios idėjos.
Baigęs ekonomikos mokslus jis dirbo finansų biržoje. Save šiame darbe jis apibūdino kaip „puikų analitiką, tačiau pasibaisėtiną pardavėją“. „Žmonės klausdavo manęs, kaip vystysis rinka, o aš atsakydavau: „Jeigu jūs norite sužinoti tai, paklauskite mano šuns. Tačiau jeigu norite sužinoti, kodėl tam tikros akcijos gali būti pervertintos, aš pateiksiu savo nuomonę“. Vienintelė priežastis, kodėl aš išlaikiau šį darbą, buvo tai, kad turėjau nemažai klientų, kuriems patiko toks mano kietas požiūris“.
Toks buvo jo darbas dienomis, o vakarais kartu su broliu būsimasis rašytojas grojo roko grupėje. „Pradėję groti iš tiesų nebuvome geri muzikantai, mūsų grupės pavadinimas keisdavosi daugmaž kas savaitę, kad publika nesuprastų, jog čia ir vėl mes grojame, – pasakojo J.Nesbø. – Taigi, grupė niekada neturėjo tikro pavadinimo. Pamažu mes išmokome groti, ir fanai ėmė klausinėti, kada „di derre“ („tie vaikinai“ norvegiškai) vėl pasirodys. Taigi, pasivadinome „Di Derre“.
Grupė iki šiol turi gerbėjų, nors nesukūrė jokių naujų dainų jau 12 metų.
Metęs tiek darbą biržoje, tiek grojimą grupėje Jo Nesbø išvyko pusei metų į Australiją, kur parašė savo pirmąją knygą. Jau pirma knyga pelnė jam populiarumą. Rašytojas sako nesitikėjęs tokios ankstyvos sėkmės, tačiau buvo apmąstęs, ko reikia, kad pritrauktų skaitytojų dėmesį. „The Guardian“ Jo Nesbø pasakojo, kad visi jo pažįstami rašytojai, bandę sukurti „europietišką romaną“, nieko nepasiekė. Tad jis nusprendė kurti kriminalines istorijas.
„Dėl tokių autorių kaip Henningas Mankellis ir Peteris Høegas sėkmės, Skandinavijoje nėra tokios neigiamos nuostatos į detektyvų rašymą kaip kai kuriose kitose šalyse. Tiesą sakant, yra priešingai. Dauguma skandinavų rašytojų, užsitarnavusių sau vardą literatūros pasaulyje, jautė, kad jie norėtų išbandyti save kriminalinių romanų srityje, taip parodydami, jog gali konkuruoti su geriausiais. Jeigu Salmanas Rushdie būtų norvegas, jis neabejotinai būtų parašęs nors vieną trilerį“.
Kiekvieną naują knygą Jo Nesbø rašo pagal tą patį principą. Iš pradžių jis parašo penkių puslapių santrauką, vėliau 20 puslapių apmatus, dar vėliau 80-100 puslapių aprašą, kuriame taip pat būna ir esminiai dialogų fragmentai. Tuomet jis rašo pirmąjį pilną juodraštį, vėliau – antrąjį. Tik tuomet keliems žmonėms, kuriais pasitiki, duoda perskaityti juodraštį, ir atlieka kai kuriuos pakeitimus. Po to knyga būna atiduodama leidyklai ir pamirštama. Vienintelė parašyta knyga, kurią jis perskaitė dar kartą, buvo jo pirmasis romanas.
Kalbėdamas apie Norvegijos visuomenę rašytojas sako, kad ypatingai didelis sukrėtimas buvo Anederso Behringo Breiviko įvykdytas išpuolis. „Tai buvo diena, kai Norvegija prarado nekaltybę. Tai buvo diena, kuomet mes tapome tokia pačia kaip ir kitos šalys, patyrusios panašias tragedijas, ir tai persekios mus ateinančiais metais“.
