Statinio, gavusio skambų Geležinių rūmų vardą istoriją gaubia paslaptis, nes nėra jokių oficialių įrašų apie jo atsiradimą ar kam jis turėjo būti skirtas. Angoloje greičiausiai jis atsirado visiškai atsitiktinai.
Manoma, kad jo atskiros dalys iš anksto buvo surinktos 1890 m., galbūt Prancūzijoje, ir laivu turėjo būti nugabentos į Madagaskarą.